175 东莞妹帮忙

    175 东莞妹帮忙 (第1/3页)

    方青叶真的没啥内幕消息。

    虽然他知道期棉这两年的长期走势，但并不清楚某一时段的具体走势，特别是像这种末日轮期权，根本不能记住当时这一天的变化。

    但这并不妨碍他突发奇想试试。

    石光荣离开后，方青叶也骑着小踏板回到家里，冲了个凉然后穿着背心大裤衩坐在卧室开始上网，他打开9月棉花期权的K线图仔细研究起来。

    虽然末日轮期权近似赌博，但也不是无迹可寻，它与与期权定价中一个关键的风险度量指标——Gamma值相关。

    Gamma值表示期权价格对标的资产价格变化的敏感度，具体来说，它是期权价格相对于标的资产价格变化的二阶导数。

    衡量的是期权内在价值（Delta值）随标的资产价格波动而变化的速率。

    也就是说，如果某一期权的Gamma值显著增大，就意味着期权价格出现剧烈变动，这样参与才会大赚特赚。

    现在，方青叶的目标就是，根据K线图以及各种参数计算出9月份合约的Gamma值。

    计算Gamma值业界是有标准公式的：Gamma = N'(d1)/(标的资产价格*波动率*√到期时间)

    公式看似并不十分复杂，但如果真正要计算出准确的Gamma根本不可能，特别是N'(d1)，代表的是标准正态分布的密度函数，是不能写成正常的解析式的。

    一般的计算方法就是，将标准正态分布函数的分布函数在各点的值计算出来制成表，实际计算时通过查表找概率。

    这个过程相当复杂。

    不过嘛.重生前，方青叶玩过末日期权计算过的。

    但还是麻烦啊，方青叶看着密密麻麻的公式直叹气。

    咦.

    东莞妹最近忙啥呢？

    前一段说暑假没回国，和同学去加拿大旅游去了，现在美国也应该开学了吧？

    她学的金融工程，这方面比较熟悉，能不能帮上忙？

    想到这里，方青叶登上QQ给对方发了条消息。

    “在吗？”

    竟然没回应。

    咦？

    平常对

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